J. Brzeczczy?ski, R. Kelm, EKONOMETRYCZNE MODELE RYNK?W FINANSOW

47,39  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

Janusz Brzeczczy?ski, Robert Kelm,
EKONOMETRYCZNE MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH
Modele kursów gie?dowych i kursów walutowych
   W ostatnich latach na ?wiecie wzros?o znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zw?aszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Sta?o si? to mo?liwe m.in. dzi?ki powstaniu wielu modeli maj?cych u podstaw narz?dzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umo?liwi? stosunkowo ?atw? implementacj? (a zatem równie? weryfikacj?) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy równie? Polski. Potrzebne s? zatem prace, które z jednej strony przedstawi? w sposób przyst?pny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej – dokonaj? ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.
   Ksi??k? t? mo?na zaliczy? do przedstawionego powy?ej nurtu. Jest to jednocze?nie jedna z pierwszych pozycji w j?zyku polskim traktuj?ca o modelach ekonometrycznych, które mog? by? zastosowane do analizy finansowych szeregów czasowych. [Ksi??ka ta] mo?e wype?ni? przynajmniej cz??? istniej?cej luki w polskim pi?miennictwie naukowym w tym obszarze.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze?, AE Wroc?aw

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry